Os exemplos abaixo tem exatamente o mesmo comportamento/função, porém no primeiro utilizamos o KeyCode e no segundo o Valor do KeyCode.

​

• Exemplo genérico utilizando o KeyCode
   

Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)

  If KeyCode = vbKeyReturn Then MsgBox "Função Excel"

End Sub

​

• Exemplo genérico utilizando o Valor do KeyCode
  
  Private Sub TextBox1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

  If KeyCode = 13 Then MsgBox "Função Excel"

End Sub

Ambos os código de exemplo acima, exibem uma caixa de mensagem escrito “Função Excel” quando a tecla ENTER é pressionada no TextBox1.

 

Este foi apenas um exemplo geral, você pode utilizar os eventos de pressionar tecla de outras formas, seguindo esta mesma linha de raciocínio.